久期分析是金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量，其数学公式：根据公式判断价格和收益率关系，下列说法正确的是( )。

admin2009-05-15 54

问题久期分析是金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量，其数学公式：

根据公式判断价格和收益率关系，下列说法正确的是( )。

选项 A、收益率与价格成正比例变动
B、收益率的微小变化，将使价格发生反比例的变动
C、收益率变动的程度将取决于久期的长短，即久期越长，它的变动幅度越大
D、公式中，p代表当前价格，Δp代表价格的微小变动幅度，y代表收益率，Δy代表收益率的变动幅度，D为久期
E、以上说法皆不正确

答案B,C,D

解析

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