若一份6个月的远期合约,其基础资产以每年4%的收益率支付收益。无风险年利率为10%(连续复利计算),资产现价为25元,则合约远期价格为(  )元。

admin2009-11-26  27

问题 若一份6个月的远期合约,其基础资产以每年4%的收益率支付收益。无风险年利率为10%(连续复利计算),资产现价为25元,则合约远期价格为(  )元。

选项 A、21.76
B、23.76
C、25.76
D、27.76

答案C

解析 根据已知条件,有S0=25,r=0.1,T=0.5,g=0.04;代入公式F0=S0e(r-q)T,可得F0=25e(0.1-0.04)×0.5=25.76(元)。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/kmgr777K
0

相关试题推荐
最新回复(0)