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若一份6个月的远期合约,其基础资产以每年4%的收益率支付收益。无风险年利率为10%(连续复利计算),资产现价为25元,则合约远期价格为( )元。
若一份6个月的远期合约,其基础资产以每年4%的收益率支付收益。无风险年利率为10%(连续复利计算),资产现价为25元,则合约远期价格为( )元。
admin
2009-11-26
29
问题
若一份6个月的远期合约,其基础资产以每年4%的收益率支付收益。无风险年利率为10%(连续复利计算),资产现价为25元,则合约远期价格为( )元。
选项
A、21.76
B、23.76
C、25.76
D、27.76
答案
C
解析
根据已知条件,有S
0
=25,r=0.1,T=0.5,g=0.04;代入公式F
0
=S
0
e
(r-q)T
,可得F
0
=25e
(0.1-0.04)×0.5
=25.76(元)。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/kmgr777K
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投资规划题库国际金融理财师(CFP)分类
0
投资规划
国际金融理财师(CFP)
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