若一份6个月的远期合约，其基础资产以每年4%的收益率支付收益。无风险年利率为10%(连续复利计算)，资产现价为25元，则合约远期价格为(　　)元。

admin2009-11-26 42

问题若一份6个月的远期合约，其基础资产以每年4%的收益率支付收益。无风险年利率为10%(连续复利计算)，资产现价为25元，则合约远期价格为(　　)元。

选项 A、21.76
B、23.76
C、25.76
D、27.76

答案C

解析根据已知条件，有S₀=25，r=0.1，T=0.5，g=0.04；代入公式F₀=S₀e^(r-q)T，可得F₀=25e^{(0.1-0.04)×0.5}=25.76(元)。

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投资规划

国际金融理财师(CFP)

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