国债期货价格为100，某可交割券的转换因子为1．0100，债券全价为106，应计利息为0．8，持有收益为2．8，则净基差为( )。

admin2017-09-20 56

问题国债期货价格为100，某可交割券的转换因子为1．0100，债券全价为106，应计利息为0．8，持有收益为2．8，则净基差为( )。

选项 A、2．2
B、1．4
C、2．4
D、4．2

答案B

解析净基差=基差-持有收入+融资成本=国债现货价格-期货价格×转换因子-持有收入+融资成本。持有收入=0．8+2．8=3．6，净基差=106-100×1．01-3．6=1．4。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/l6Lg777K

发布证券研究报告业务

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)