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  3. 国债期货价格为100，某可交割券的转换因子为1．0100，债券全价为106，应计利息为0．8，持有收益为2．8，则净基差为( )。

国债期货价格为100，某可交割券的转换因子为1．0100，债券全价为106，应计利息为0．8，持有收益为2．8，则净基差为( )。

admin2017-09-20  81
问题 国债期货价格为100，某可交割券的转换因子为1．0100，债券全价为106，应计利息为0．8，持有收益为2．8，则净基差为(    )。
选项 A、2．2
B、1．4
C、2．4
D、4．2
答案B
解析 净基差=基差-持有收入+融资成本=国债现货价格-期货价格×转换因子-持有收入+融资成本。持有收入=0．8+2．8=3．6，净基差=106-100×1．01-3．6=1．4。
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