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(中央财大2015)假设今天沪深300指数收盘于3200点,指数期望收益率为8%,无风险利率为4%,那么,一年后交割的沪深300指数期货合约理论点位是( )点。
(中央财大2015)假设今天沪深300指数收盘于3200点,指数期望收益率为8%,无风险利率为4%,那么,一年后交割的沪深300指数期货合约理论点位是( )点。
admin
2019-08-13
19
问题
(中央财大2015)假设今天沪深300指数收盘于3200点,指数期望收益率为8%,无风险利率为4%,那么,一年后交割的沪深300指数期货合约理论点位是( )点。
选项
A、3200.04
B、3300.59
C、3328.01
D、3074.53
答案
D
解析
根据支付已知收益率资产远期合约的定价公式可知:F=S e
(r-q)(T-t)
=3200×e
(4%-8%)×1
≈
=3074.56点。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/lDIa777K
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金融硕士(金融学综合)
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