(中央财大2015)假设今天沪深300指数收盘于3200点，指数期望收益率为8％，无风险利率为4％，那么，一年后交割的沪深300指数期货合约理论点位是( )点。

admin2019-08-13 28

问题 (中央财大2015)假设今天沪深300指数收盘于3200点，指数期望收益率为8％，无风险利率为4％，那么，一年后交割的沪深300指数期货合约理论点位是( )点。

选项 A、3200．04
B、3300．59
C、3328．01
D、3074．53

答案D

解析根据支付已知收益率资产远期合约的定价公式可知：F=S e^{(r－q)(T－t)}=3200×e^{(4％－8％)×1}≈

=3074．56点。

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