下列有关VaR计算法说法中,不正确的是( )。

admin2014-01-11  37

问题 下列有关VaR计算法说法中,不正确的是(     )。

选项 A、VaR方法可用来度量不同类型的风险
B、VaR无法说明最糟糕的情形
C、VaR模型能反映置信水平100%的最大损失
D、VaR模型下风险值可定义为,在一定的置信水平上,在给定期间内,某个敞口可能发生的最大损失

答案C

解析 VaR方法可用来度量不同类型的风险,为企业管理风险提供帮助。但是,VaR无法说明该敞口(100一z)%的置信水平上会出现什么情况,即最糟糕的情形。由于VaR模型不能反映置信水平100%的最大损失,企业常常在VaR限制之外设定经营限制,比如名义金额或止损指令,以尽最大可能覆盖风险。
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