下列有关VaR计算法说法中，不正确的是( )。

admin2014-01-11 71

问题下列有关VaR计算法说法中，不正确的是( )。

选项 A、VaR方法可用来度量不同类型的风险
B、VaR无法说明最糟糕的情形
C、VaR模型能反映置信水平100％的最大损失
D、VaR模型下风险值可定义为，在一定的置信水平上，在给定期间内，某个敞口可能发生的最大损失

答案C

解析 VaR方法可用来度量不同类型的风险，为企业管理风险提供帮助。但是，VaR无法说明该敞口(100一z)％的置信水平上会出现什么情况，即最糟糕的情形。由于VaR模型不能反映置信水平100％的最大损失，企业常常在VaR限制之外设定经营限制，比如名义金额或止损指令，以尽最大可能覆盖风险。

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公司战略与风险管理

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