由两种证券所组成的证券资产组合,组合内两种证券之间的相关程度越低,则组合的风险分散效应越弱。 ( )

admin2018-08-30  49

问题 由两种证券所组成的证券资产组合,组合内两种证券之间的相关程度越低,则组合的风险分散效应越弱。    (  )

选项 A、正确
B、错误

答案B

解析 由两种证券所组成的证券资产组合,组合内两种证券之间的相关程度越低,即越接近于完全负相关,或者说,相关系数越接近一1,则组合的风险分散化效应越强;反之,组合内两种证券之间的相关程度越高,即越接近于完全正相关,或者说,相关系数越接近+1,则组合的风险分散化效应越弱。
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