某基金年度平均收益率为20%,假设无风险收益率为3%(年化),该基金的年化波动率为25%,贝塔系数为0.85,则该基金的特雷诺比率为( )。[2015年9月真题]

admin2015-10-27  28

问题 某基金年度平均收益率为20%,假设无风险收益率为3%(年化),该基金的年化波动率为25%,贝塔系数为0.85,则该基金的特雷诺比率为(     )。[2015年9月真题]

选项 A、0.68
B、0.8
C、0.2
D、0.25

答案C

解析 特雷诺比率(Tp)表示的是单位系统风险下的超额收益率。用公式表示为:Tp。式中:Tp表示特雷诺比率;表示基金的平均收益率;表示平均无风险收益率;βp表示系统风险。本题,代入数值可得特雷诺比率=(20%-3%)/0.85=0.2。
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