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某基金年度平均收益率为20%,假设无风险收益率为3%(年化),该基金的年化波动率为25%,贝塔系数为0.85,则该基金的特雷诺比率为( )。[2015年9月真题]
某基金年度平均收益率为20%,假设无风险收益率为3%(年化),该基金的年化波动率为25%,贝塔系数为0.85,则该基金的特雷诺比率为( )。[2015年9月真题]
admin
2015-10-27
28
问题
某基金年度平均收益率为20%,假设无风险收益率为3%(年化),该基金的年化波动率为25%,贝塔系数为0.85,则该基金的特雷诺比率为( )。[2015年9月真题]
选项
A、0.68
B、0.8
C、0.2
D、0.25
答案
C
解析
特雷诺比率(T
p
)表示的是单位系统风险下的超额收益率。用公式表示为:T
p
=
。式中:T
p
表示特雷诺比率;
表示基金的平均收益率;
表示平均无风险收益率;β
p
表示系统风险。本题,代入数值可得特雷诺比率=(20%-3%)/0.85=0.2。
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