假设股票A和B的协方差为0．0006，股票A的标准差为0．03，股票B的标准差为0．04，则可知这两支股票的相关系数为( )。

admin2017-10-10 46

问题假设股票A和B的协方差为0．0006，股票A的标准差为0．03，股票B的标准差为0．04，则可知这两支股票的相关系数为( )。

选项 A、0．12
B、0．5
C、0．76
D、1

答案B

解析 ρ=Cov(A，B)／(σ_A.σ_B)=0．0006／(0．03×0．04)一0．5。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/lQqr777K

助理理财规划师理论知识

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)