某交易者在5月30日买入1手9月份铜合约,价格为17520元/吨,同时卖出1手11月份铜合约,价格为17570元/吨,7月30日,该交易者卖出1手9月份铜合约,价格为17540元/吨,同时以较高价格买入1手11月份铜合约,已知其在整个套利过程中净亏损 10

admin2022-04-20  34

问题 某交易者在5月30日买入1手9月份铜合约,价格为17520元/吨,同时卖出1手11月份铜合约,价格为17570元/吨,7月30日,该交易者卖出1手9月份铜合约,价格为17540元/吨,同时以较高价格买入1手11月份铜合约,已知其在整个套利过程中净亏损 100元,且交易所规定1手=5吨,则7月30日的11月份铜合约价格为(  )元/吨。

选项 A、17610
B、17620
C、17630
D、17640

答案A

解析 假设7月30日的11月份铜合约价格为a(元/吨),则:
9月份合约盈亏情况为:17540-17520=20(元/吨);
10月份合约盈亏情况为:17570-a;
总盈亏为:5×20+5×(17570-a)=-100(元);
解得:a=17610(元/吨)。
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