下列关于布莱克—斯科尔斯模型的表述中，正确的有( )。

admin2011-04-26 60

问题下列关于布莱克—斯科尔斯模型的表述中，正确的有( )。

选项 A、对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克一斯科尔斯模型进行估价
B、对于派发股利的美式看跌期权，不能用布莱克一斯科尔斯模型进行估价
C、对于派发股利的美式期权，可以利用二叉树方法对其进行估价
D、布莱克一斯科尔斯期权定价模型假设看涨期权只能在到期日执行，即模型仅适用于欧式期权

答案A,C,D

解析对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克一斯科尔斯模型进行估价，所以选项A的说法正确。对于派发股利的美式看跌期权，按道理不能用布莱克一斯科尔斯模型进行估价，不过，通常情况下使用布莱克一斯科尔斯模型对美式看跌期权估价，误差并不大，仍然具有参考价值，所以选项B的说法不正确。对于派发股利的美式期权，适用的估价方法有两个：一是利用二叉树方法对其进行估价；二是使用更复杂的、考虑提前执行的期权定价模型，所以选项C的说法正确。布莱克一斯科尔斯期权定价模型假设看涨期权只能在到期日执行，即模型仅适用于欧式期权，所以选项D的说法正确。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/lVsc777K

本试题收录于：财务成本管理题库注册会计师分类

财务成本管理

注册会计师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

下列关于布莱克—斯科尔斯模型的表述中，正确的有( )。

财务成本管理

注册会计师

当企业进行战略变革时，各种组织要素变化很多，这时，企业有可能()。

企业在成长阶段宜于采用的财务战略是()。

行业进入了成熟期，可以采取两个竞争战略产生竞争优势，即低成本或()。

根据波特的五力模型，下列各项中，可以提高购买商议价能力的原因有()。

什么叫组元、相和相变?

沿着个人需求曲线，在下列何种情形下，需求量减少()

用自动血液分析仪时，首选的抗凝剂是

体重4kg的婴儿用牛奶喂养，每日应供给含糖8％的牛奶约

患者，男，45岁。自觉心慌心烦，时息时作，健忘失眠。治疗应首选

某大型工业企业，采用矩形排洪沟，b=5m，h=4.0m(含0.2m的超高)，沟底纵坡I=0.0015，n=0.017，若山洪流量如下表，则设计排洪沟所采用的防洪标准为()年。

对存货进行ABC分类管理时，对A类存货应采取的管理方法是()。

商业银行A、B和C具有相似的资产负债规模和业务种类，其三类经营指标见下表。假设其他条件完全相同，则流动性风险管理压力最大的银行是()。

股票质押贷款期限最长不得超过()。

关于某商务宾馆前台的15名服务员．有如下三个判断：Ⅰ．有人会熟练地说英语：Ⅱ．有人不会熟练地说英语：Ⅲ．新来的小刘不会熟练地说英语。若这三个判断中只有一句为真，以下哪项也一定为真?