下列关于布莱克—斯科尔斯模型的表述中，正确的有( )。

admin2011-04-26 38

问题下列关于布莱克—斯科尔斯模型的表述中，正确的有( )。

选项 A、对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克一斯科尔斯模型进行估价
B、对于派发股利的美式看跌期权，不能用布莱克一斯科尔斯模型进行估价
C、对于派发股利的美式期权，可以利用二叉树方法对其进行估价
D、布莱克一斯科尔斯期权定价模型假设看涨期权只能在到期日执行，即模型仅适用于欧式期权

答案A,C,D

解析对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克一斯科尔斯模型进行估价，所以选项A的说法正确。对于派发股利的美式看跌期权，按道理不能用布莱克一斯科尔斯模型进行估价，不过，通常情况下使用布莱克一斯科尔斯模型对美式看跌期权估价，误差并不大，仍然具有参考价值，所以选项B的说法不正确。对于派发股利的美式期权，适用的估价方法有两个：一是利用二叉树方法对其进行估价；二是使用更复杂的、考虑提前执行的期权定价模型，所以选项C的说法正确。布莱克一斯科尔斯期权定价模型假设看涨期权只能在到期日执行，即模型仅适用于欧式期权，所以选项D的说法正确。

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财务成本管理

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