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期望收益率为12%的充分分散投资组合,无风险利率是4%,市场组合收益率是8%,标准差是0.2,若是有效组合,则投资组合收益率标准差是(清华大学2013年真题) ( )
期望收益率为12%的充分分散投资组合,无风险利率是4%,市场组合收益率是8%,标准差是0.2,若是有效组合,则投资组合收益率标准差是(清华大学2013年真题) ( )
admin
2018-11-28
64
问题
期望收益率为12%的充分分散投资组合,无风险利率是4%,市场组合收益率是8%,标准差是0.2,若是有效组合,则投资组合收益率标准差是(清华大学2013年真题) ( )
选项
A、0.2
B、0.3
C、0.4
D、0.6
E、0.8
答案
C
解析
充分分散化的投资组合,其标准差应谚是只包含系统性风险。又根据SML可以计算出该组合的收益率标准差。
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
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