期望收益率为12％的充分分散投资组合，无风险利率是4％，市场组合收益率是8％，标准差是0．2，若是有效组合，则投资组合收益率标准差是(清华大学2013年真题) ( )

admin2018-11-28 34

问题期望收益率为12％的充分分散投资组合，无风险利率是4％，市场组合收益率是8％，标准差是0．2，若是有效组合，则投资组合收益率标准差是(清华大学2013年真题) ( )

选项 A、0．2
B、0．3
C、0．4
D、0．6
E、0．8

答案C

解析充分分散化的投资组合，其标准差应谚是只包含系统性风险。又根据SML可以计算出该组合的收益率标准差。

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