某基金A在持有期为12个月、置信水平为95%的情况下,若计算的风险价值为5%。则以下表述正确的是( )。

admin2023-02-02  53

问题 某基金A在持有期为12个月、置信水平为95%的情况下,若计算的风险价值为5%。则以下表述正确的是(          )。

选项 A、该基金在12个月中的损失有5%的可能不超过5%
B、该基金在12个月中的最大损失为5%
C、该基金在12个月中的损失有95%的可能不超过5%
D、该基金在12个月中的损失有5%的可能会超过95%

答案C

解析 风险价值又称在险价值、风险收益、风险报酬,是指在给定的时间区间内和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时,投资组合所面临的潜在最大损失。
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