假设A证券的预期报酬率为10％，标准差是12％，B证券的预期报酬率为18％，标准差是20％，A、B的投资比例分别为60％和40％。要求：假设投资组合报酬率的标准差为15％，计算A、B的相关系数。

admin2012-06-21 49

问题假设A证券的预期报酬率为10％，标准差是12％，B证券的预期报酬率为18％，标准差是20％，A、B的投资比例分别为60％和40％。要求：
假设投资组合报酬率的标准差为15％，计算A、B的相关系数。

选项

答案假设A、B报酬率的相关系数为厂则：15％×15％=60％×60％×12％×12％+2×60％×40％×12％×20％×r+40％×40％20％×20％即15％×15％=0．005184+0．01152×r+0．0064 解得：r=0．95

解析

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