假设两个资产组合A、B都已经充分分散化，E(rA)=12%，E(rB)=9%，如果影响经。济的要素只有一个，并且βA=1.2，βB=0.8，试确定无风险利率。

admin2010-03-10 80

问题假设两个资产组合A、B都已经充分分散化，E(r_A)=12%，E(r_B)=9%，如果影响经。济的要素只有一个，并且β_A=1.2，β_B=0.8，试确定无风险利率。

选项

答案因为E(r_A)=r_f+β_A[E(r_F)-r_f]=12% E(r_B)=r_fβ_B[E(r_F)-r_f]=9% 其中，β_A=1.2，β_B=0.8 解方程得：r_f=3%

解析

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