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假设两个资产组合A、B都已经充分分散化，E(rA)=12%，E(rB)=9%，如果影响经。济的要素只有一个，并且βA=1.2，βB=0.8，试确定无风险利率。
假设两个资产组合A、B都已经充分分散化，E(rA)=12%，E(rB)=9%，如果影响经。济的要素只有一个，并且βA=1.2，βB=0.8，试确定无风险利率。
admin
2010-03-10
64
问题
假设两个资产组合A、B都已经充分分散化，E(r
A
)=12%，E(r
B
)=9%，如果影响经。济的要素只有一个，并且β
A
=1.2，β
B
=0.8，试确定无风险利率。
选项
答案
因为E(r
A
)=r
f
+β
A
[E(r
F
)-r
f
]=12% E(r
B
)=r
f
β
B
[E(r
F
)-r
f
]=9% 其中，β
A
=1.2，β
B
=0.8 解方程得：r
f
=3%
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/m47i777K
本试题收录于：
金融硕士联考（金融学基础）题库专业硕士分类
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金融硕士联考（金融学基础）
专业硕士
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