2. 财经
  3. 某投资者做一个5月份玉米的卖出蝶式期权组合，他卖出一个敲定价格为260美分的看涨期权，收入权利金25美分；买入两个敲定价格为270美分的看涨期权，付出权利金18美分；再卖出一个敲定价格为280美分的看涨期权，收入权利金17美分。则该组合的最大收益和风险分别

某投资者做一个5月份玉米的卖出蝶式期权组合，他卖出一个敲定价格为260美分的看涨期权，收入权利金25美分；买入两个敲定价格为270美分的看涨期权，付出权利金18美分；再卖出一个敲定价格为280美分的看涨期权，收入权利金17美分。则该组合的最大收益和风险分别

admin2022-04-20  83
问题 某投资者做一个5月份玉米的卖出蝶式期权组合，他卖出一个敲定价格为260美分的看涨期权，收入权利金25美分；买入两个敲定价格为270美分的看涨期权，付出权利金18美分；再卖出一个敲定价格为280美分的看涨期权，收入权利金17美分。则该组合的最大收益和风险分别为(       )美分和(       )美分。
选项 A、6；5
B、6；4
C、8；5
D、8；4
答案B
解析 该组合的最大收益=25-17-18×2=6(美分)，最大风险=270-260-6=4(美分)。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/m86g777K
本试题收录于： 期货基础知识题库期货从业资格分类
0

期货基础知识

期货从业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)