资本资产定价模型的假设条件包括( )。 Ⅰ．证券的收益率具有确定性 Ⅱ．资本市场没有摩擦 Ⅲ．投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合 Ⅳ．投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

admin2017-09-20 98

问题资本资产定价模型的假设条件包括( )。
Ⅰ．证券的收益率具有确定性
Ⅱ．资本市场没有摩擦
Ⅲ．投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合
Ⅳ．投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

选项 A、Ⅲ．Ⅳ
B、Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
C、Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
D、Ⅱ．Ⅲ

答案B

解析资本资产定价模型的假设条件可概括为如下三项：①投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平，按照资产组合理论选择最优证券组合；②投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期；③资本市场没有摩擦，摩擦是指市场对资本和信息自由流动的阻碍。

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