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某投资者在3月份以300点的权利金卖出一张执行价格为13000点的5月恒指看涨期权,同时,他又以500点的权利金卖出一张执行价格为13000点的5月恒指看跌期权,下列说法正确的包括( )。 Ⅰ.若恒指为13000点,该投资者取得最大收益,
某投资者在3月份以300点的权利金卖出一张执行价格为13000点的5月恒指看涨期权,同时,他又以500点的权利金卖出一张执行价格为13000点的5月恒指看跌期权,下列说法正确的包括( )。 Ⅰ.若恒指为13000点,该投资者取得最大收益,
admin
2023-03-03
60
问题
某投资者在3月份以300点的权利金卖出一张执行价格为13000点的5月恒指看涨期权,同时,他又以500点的权利金卖出一张执行价格为13000点的5月恒指看跌期权,下列说法正确的包括( )。
Ⅰ.若恒指为13000点,该投资者取得最大收益,为800点
Ⅱ.若恒指为13800点,该投资者处于盈亏平衡点
Ⅲ.若恒指为12200点,该投资者处于盈亏平衡点
Ⅳ.该投资者损失最大为12200点
选项
A、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C、Ⅰ、Ⅲ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案
B
解析
假设期权到期时,恒指为x点,若x>13000,仅看涨期权将被执行,该投资者的总收益=13000-x+300+500=13800-x(点);若x<13000,仅看跌期权将被执行,投资者的总收益=x-13000+300+500=x-12200(点);若x=13000,无论两份期权是否执行,获得最大收益800点。所以,该投资者的盈亏平衡点为13800点和12200点,当x>13800时,投资者的亏损无限。
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证券投资顾问业务
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