设某固定利率债券本金为100美元,剩余期限为3年,息票率为6%,每年付息一次,到期收益率为5%,请计算: 该债券的久期和修正久期;

admin2018-08-29  36

问题 设某固定利率债券本金为100美元,剩余期限为3年,息票率为6%,每年付息一次,到期收益率为5%,请计算:
该债券的久期和修正久期;

选项

答案P=100,CF1=CF2=6,CF3=106,y=6%,T=3,把数值代入久期计算公式,可解得:久期D=[*]=2.8(年) 修正久期Dm=[*]=2.67(年)。

解析
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