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设某固定利率债券本金为100美元,剩余期限为3年,息票率为6%,每年付息一次,到期收益率为5%,请计算: 该债券的久期和修正久期;
设某固定利率债券本金为100美元,剩余期限为3年,息票率为6%,每年付息一次,到期收益率为5%,请计算: 该债券的久期和修正久期;
admin
2018-08-29
36
问题
设某固定利率债券本金为100美元,剩余期限为3年,息票率为6%,每年付息一次,到期收益率为5%,请计算:
该债券的久期和修正久期;
选项
答案
P=100,CF
1
=CF
2
=6,CF
3
=106,y=6%,T=3,把数值代入久期计算公式,可解得:久期D=[*]=2.8(年) 修正久期D
m
=[*]=2.67(年)。
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
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