设某固定利率债券本金为100美元，剩余期限为3年，息票率为6％，每年付息一次，到期收益率为5％，请计算：该债券的久期和修正久期；

admin2018-08-29 32

问题设某固定利率债券本金为100美元，剩余期限为3年，息票率为6％，每年付息一次，到期收益率为5％，请计算：
该债券的久期和修正久期；

选项

答案P=100，CF₁=CF₂=6，CF₃=106，y=6％，T=3，把数值代入久期计算公式，可解得：久期D=[*]=2．8(年) 修正久期D_m=[*]=2．67(年)。

解析

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