在其他条件不变的情况下,下列关于股票的欧式看涨期权内在价值的说法中,正确的是( )。(2016年卷Ⅰ、卷Ⅱ)

admin2022-05-20  21

问题 在其他条件不变的情况下,下列关于股票的欧式看涨期权内在价值的说法中,正确的是(          )。(2016年卷Ⅰ、卷Ⅱ)

选项 A、股票市价越高,期权的内在价值越大
B、期权到期期限越长,期权的内在价值越大
C、股价波动率越大,期权的内在价值越大
D、期权执行价格越高,期权的内在价值越大

答案A

解析 内在价值是期权立即行权产生的经济价值,因此不受时间溢价的影响,而期权到期期限和股价波动率影响的是时间溢价,因此选项B、C不正确;当股价大于执行价格时,看涨期权内在价值=股价-执行价格,因此选项A正确、选项D不正确。
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