根据巴塞尔委员会的规定，下列关于市场风险监管资本计量的说法不正确的是( )。

admin2013-06-09 52

问题根据巴塞尔委员会的规定，下列关于市场风险监管资本计量的说法不正确的是( )。

选项 A、市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR
B、VaR的计算采用99%的双尾置信区间
C、持有期为10个营业日
D、附加因子设定在最低乘数因子之上，取值在0～1之间

答案B

解析 VaR的计算采用99%的单尾置信区间。

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风险管理

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