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  3. 假设某资产组合的β系数为1．5，α系数为3％，期望收益率为18％。如果无风险收益率为6％，那么根据詹森指数，市场组合的期望收益率为( )。

假设某资产组合的β系数为1．5，α系数为3％，期望收益率为18％。如果无风险收益率为6％，那么根据詹森指数，市场组合的期望收益率为( )。

admin2016-07-14  82
问题 假设某资产组合的β系数为1．5，α系数为3％，期望收益率为18％。如果无风险收益率为6％，那么根据詹森指数，市场组合的期望收益率为(    )。
选项 A、12％
B、14％
C、15％
D、16％
答案A
解析 根据詹森指标公式：αp＝Rp－[rf＋βp(RM－rf)]，代入数据得：3％＝18％－[6％＋1．5×(RM－6％)]，解得：RM＝12％。
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