假设股票A和股票B的特性如下：投资股票A和B，在风险最小的情况下获得的期望收益率是( )。

admin2011-04-26 31

问题假设股票A和股票B的特性如下：投资股票A和B，在风险最小的情况下获得的期望收益率是( )。

选项 A、11.65%
B、13.33%
C、10.00%
D、12.50%

答案A

解析由于股票A和B的相关系数为-1，由这两只股票构造的资产组合的最小标准差为0，根据p=-1时标准差的公式：σP=|w1σ1-w2σ2|=0及w1+w2=1，可以解得w1=0.67，w2=0.33，此时资产组合的期望收益率为：0.67×10%+0.33×15%=11.65%

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投资规划

国际金融理财师(CFP)

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