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假设股票A和股票B的特性如下: 投资股票A和B,在风险最小的情况下获得的期望收益率是( )。
假设股票A和股票B的特性如下: 投资股票A和B,在风险最小的情况下获得的期望收益率是( )。
admin
2011-04-26
14
问题
假设股票A和股票B的特性如下: 投资股票A和B,在风险最小的情况下获得的期望收益率是( )。
选项
A、11.65%
B、13.33%
C、10.00%
D、12.50%
答案
A
解析
由于股票A和B的相关系数为-1,由这两只股票构造的资产组合的最小标准差为0,根据p=-1时标准差的公式:σP=|w1σ1-w2σ2|=0及w1+w2=1,可以解得w1=0.67,w2=0.33,此时资产组合的期望收益率为:0.67×10%+0.33×15%=11.65%
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投资规划题库国际金融理财师(CFP)分类
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投资规划
国际金融理财师(CFP)
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