首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
考研
市场组合包含两种股票,股票U和V,二者的收益率相互独立。股票U的价格为60美元,股票V的价格为40美元。股票U和V的期望收益率分别为7.90%和18.15%。股票U的标准差为18%,股票V的标准差为42%。计算市场组合的期望收益率和标准差。
市场组合包含两种股票,股票U和V,二者的收益率相互独立。股票U的价格为60美元,股票V的价格为40美元。股票U和V的期望收益率分别为7.90%和18.15%。股票U的标准差为18%,股票V的标准差为42%。计算市场组合的期望收益率和标准差。
admin
2018-10-30
56
问题
市场组合包含两种股票,股票U和V,二者的收益率相互独立。股票U的价格为60美元,股票V的价格为40美元。股票U和V的期望收益率分别为7.90%和18.15%。股票U的标准差为18%,股票V的标准差为42%。计算市场组合的期望收益率和标准差。
选项
答案
市场组合是两只股票的价值加权平均。股票U在市场组合中的权重为0.60(=60美元/(60美元+40美元)),而股票V在市场组合中的权重为0.40。则市场组合的期望收益率为 E(R)=0.6×7.9%+0.4×18.15%=12% 市场组合的方差为 Var(m)=σ
M
2
=0.6
2
×(18%)
2
+0.4
2
×(42%)
2
+2×0.6×0.4×0=0.039 888 [*] 所以市场组合的标准差为19.97%。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/mvEa777K
本试题收录于:
金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
0
金融硕士(金融学综合)
专业硕士
相关试题推荐
[2005年1月](1一ax)7的展开式中x3的系数与(ax一1)6的展开式中x2的系数相等。
[2012年1月]在一次商品促销活动中,主持人出示一个9位数,让顾客猜测商品的价格,商品的价格是该9位数中从左到右相邻的3个数字组成的3位数,若主持人出示的是513535319,则顾客一次猜中价格的概率是()。
[2009年10月]某人在市场上买猪肉,小贩称得肉重为4斤。但此人不放心,拿出一个自备的100克重的砝码,将肉和砝码放在一起让小贩用原称复称,结果重量为4.25斤。由此可知顾客应要求小贩补猪肉()两。
[2009年10月]甲、乙两商店某种商品的进货价格都是200元,甲店以高于进货价格20%的价格出售,乙店以高于进货价格15%的价格出售,结果乙店的售出件数是甲店的2倍。扣除营业税后乙店的利润比甲店多5400元。若设营业税率是营业额的5%,那么甲、乙两店售
[2010年1月]某公司的员工中,拥有本科毕业证、计算机登记证、汽车驾驶证的人数分别为130,110,90。又知只有一种证的人数为140,三证齐全的人数为30,则恰有双证的人数为()。
a=330。(1)(1+x)+(1+x)2+…+(1+x)10的展开式中,x6的系数为a;(2)(x+一6)3的展开式中,戈项的系数为a。
卢卡斯供给曲线y=y*+α(p—Pe)标明,当实际物价水平高于预期物价水平时,实际产出将高于自然串水平,即实际产出和实际物价正相关。你能想出几种可能的机制解释这种关系?请简要说明。
试说明开放经济条件下商业银行的资产负债与贷币账户平衡的关系。
随机试题
“气凝胶”是一个不断发展的概念,早期提及气凝胶,更多强调它是一种由湿凝胶去除溶剂之后得到具有纳米孔的多孔材料。但是后来出现的新型气凝胶,有一部分并不满足纳米孔的特点,甚至还有的气凝胶是由气相法制备的。气凝胶最传统的制备方法是利用有机醇盐等前驱体的水解聚合反
柱形锪钻外圆上的切削刃为主切削刃,起主要切削作用。( )
不影响肺弥散量的因素是
类风湿关节炎除关节受损外还有关节外病变,主要是
患者,男,34岁,症见身热夜甚,心烦谵语,斑疹隐隐,口渴,舌绛少苔,脉细数者。治宜选用
甲为年满22周岁的青年工人,乙为年满15周岁的精神病人(限制行为能力人)。一日乙之父正与甲聊天,甲问乙是否敢拿一块石头砸丙,乙便捡起一块石头向丙扔去,将丙砸伤,对此乙之父未予阻止,花去医药费2000元。对此损失,应由:()
国家助学贷款首次还款日应不迟于毕业后()年。
下列关于政策性银行的说法错误的是()。
美国各门课程中多样化的实践活动,日本的综合活动时间反映出对_____在课程中地位的重视。【】
[*]
最新回复
(
0
)