首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
考研
市场组合包含两种股票,股票U和V,二者的收益率相互独立。股票U的价格为60美元,股票V的价格为40美元。股票U和V的期望收益率分别为7.90%和18.15%。股票U的标准差为18%,股票V的标准差为42%。计算市场组合的期望收益率和标准差。
市场组合包含两种股票,股票U和V,二者的收益率相互独立。股票U的价格为60美元,股票V的价格为40美元。股票U和V的期望收益率分别为7.90%和18.15%。股票U的标准差为18%,股票V的标准差为42%。计算市场组合的期望收益率和标准差。
admin
2018-10-30
59
问题
市场组合包含两种股票,股票U和V,二者的收益率相互独立。股票U的价格为60美元,股票V的价格为40美元。股票U和V的期望收益率分别为7.90%和18.15%。股票U的标准差为18%,股票V的标准差为42%。计算市场组合的期望收益率和标准差。
选项
答案
市场组合是两只股票的价值加权平均。股票U在市场组合中的权重为0.60(=60美元/(60美元+40美元)),而股票V在市场组合中的权重为0.40。则市场组合的期望收益率为 E(R)=0.6×7.9%+0.4×18.15%=12% 市场组合的方差为 Var(m)=σ
M
2
=0.6
2
×(18%)
2
+0.4
2
×(42%)
2
+2×0.6×0.4×0=0.039 888 [*] 所以市场组合的标准差为19.97%。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/mvEa777K
本试题收录于:
金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
0
金融硕士(金融学综合)
专业硕士
相关试题推荐
[2005年1月](1一ax)7的展开式中x3的系数与(ax一1)6的展开式中x2的系数相等。
[2012年1月]在一次商品促销活动中,主持人出示一个9位数,让顾客猜测商品的价格,商品的价格是该9位数中从左到右相邻的3个数字组成的3位数,若主持人出示的是513535319,则顾客一次猜中价格的概率是()。
[2012年10月]第一季度甲公司的产值比乙公司的产值低20%。第二季度甲公司的产值比第一季度增长了20%,乙公司的产值比第一季度增长了10%。第二季度甲、乙两公司的产值之比是()。
[2015年12月]已知某公司男员工的平均年龄和女员工的平均年龄。则能确定该公司员工的平均年龄。(1)已知该公司员工的人数:(2)已知该公司男、女员工的人数之比。
[2007年10月]1千克鸡肉的价格高于1千克牛肉的价格。(1)一家超市出售袋装鸡肉与袋装牛肉,一袋鸡肉的价格比一袋牛肉的价格高30%:(2)一家超市出售袋装鸡肉与袋装牛肉,一袋鸡肉比一袋牛肉重25%。
某公司招聘来8名员工,平均分配给下属的甲、乙两个部门,其中两名英语翻译人员不能分在同一个部门,另外三名电脑编程人员也不能全分在同一个部门,则不同的分配方案有()。
如果y与x一1成正比,比例系数为k1,y与x+1成反比,比例系数为k2,且k1:k2=2:3,则x的值为()。
试说明开放经济条件下商业银行的资产负债与贷币账户平衡的关系。
甲、乙两国的基尼系数分别为0.1和0.2,那么甲国的收入分配要比乙国平均。
随机试题
主轴箱主轴轴承间隙过大时,在主轴高速运转及切削力作用下,使轴承间摩擦力增加而产生摩擦热,使主轴箱温升过高而引起车床热变形。
儿童中度与重度烧伤的第一个24小时,按每1%面积每千克体重应补额外损失量
下列关于行政诉讼证据的说法,正确的是()
下列关于行政机关不履行法定职责的起诉期限的说法正确的是:()
监理人员的数量按每公里计算,一般应按0.4~0.8配备。()
材料:小红在小学时成绩优良,对数学特别感兴趣,还在数学竞赛中得过奖。升入初中后,学习内容增加且有些枯燥,她开始有些不感兴趣了。在第一次摸底测试中,她的成绩不理想,在班级的排名为30多名,回家又受到父母的责骂。这使她很有挫败感,她也想取得好成绩,但
《最高人民法院关于审理盗窃案件具体应用法律若干问题的解释》规定:各地高级人民法院可根据本地区经济发展状况,并考虑社会治安状况,在本解释规定的数额幅度内,分别确定本地区执行“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准。依据法理学的有关原理,下列表述正确
若输入“abcdef”、“abdef”,以下程序的输出结果为()。#include#includemain(){intn;chars1[20],s2[20],*p1,*p2;sca
Whilemanynationshaveagingpopulations,Japan’sdemographiccrisisistrulydire,withforecastsshowingthat40percentof
TheUnitedStatesisatypicalcountry
最新回复
(
0
)