资本市场线和证券市场线的比较。写出CML和SML的方程。

admin2018-08-29 37

问题资本市场线和证券市场线的比较。
写出CML和SML的方程。

选项

答案资本市场线CML的方程为： E(r_p)=r_f＋[*] 其中，E(r_p)表示有效组合的期望收益，σ_p表示有效组合的标准差，r_f为无风险收益率，E(r_m)和σ_m分别表示市场的期望收益和标准差。证券市场线SML的方程为： E(r_i)=r_f＋β_i[E(r_m)－r_f] 其中，E(r_i)是任意证券或组合的期望收益率，β_i是任意证券或组合对于市场的相对变动程度，E(r_m)是市场组合的期望收益率。

解析

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