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资本市场线和证券市场线的比较。 写出CML和SML的方程。
资本市场线和证券市场线的比较。 写出CML和SML的方程。
admin
2018-08-29
77
问题
资本市场线和证券市场线的比较。
写出CML和SML的方程。
选项
答案
资本市场线CML的方程为： E(r
p
)=r
f
＋[*] 其中，E(r
p
)表示有效组合的期望收益，σ
p
表示有效组合的标准差，r
f
为无风险收益率，E(r
m
)和σ
m
分别表示市场的期望收益和标准差。 证券市场线SML的方程为： E(r
i
)=r
f
＋β
i
[E(r
m
)－r
f
] 其中，E(r
i
)是任意证券或组合的期望收益率，β
i
是任意证券或组合对于市场的相对变动程度，E(r
m
)是市场组合的期望收益率。
解析
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金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类
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金融硕士（金融学综合）
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