2. 考研
  3. 公司有三种债券。A债券还有一年到期，到期收益率为10％。B债券还有两年到期，到期收益率为11％。C债券还有三年到期，到期收益率为12％。 隐含的一年后1年期远期利率和两年后的1年远期利率是多少?

公司有三种债券。A债券还有一年到期，到期收益率为10％。B债券还有两年到期，到期收益率为11％。C债券还有三年到期，到期收益率为12％。 隐含的一年后1年期远期利率和两年后的1年远期利率是多少?

admin2015-08-29  34
问题 公司有三种债券。A债券还有一年到期，到期收益率为10％。B债券还有两年到期，到期收益率为11％。C债券还有三年到期，到期收益率为12％。
隐含的一年后1年期远期利率和两年后的1年远期利率是多少?
选项
答案由题意知第一年到第二年的远期利率为： (1+r1)(1＋f1,2)=(1+r2)2 即(1+10％)(1＋f1,2)=(1+11％)2 解得f1,2=12．01％ 第二年到第三年的远期利率为： (1+r2)2(1+f2,3)=(1+r3)3 即(1+11％)2(1＋f2,3)=(1+12％)3 解得f2,3=14．03％。
解析
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