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公司有三种债券。A债券还有一年到期，到期收益率为10％。B债券还有两年到期，到期收益率为11％。C债券还有三年到期，到期收益率为12％。 隐含的一年后1年期远期利率和两年后的1年远期利率是多少?
公司有三种债券。A债券还有一年到期，到期收益率为10％。B债券还有两年到期，到期收益率为11％。C债券还有三年到期，到期收益率为12％。 隐含的一年后1年期远期利率和两年后的1年远期利率是多少?
admin
2015-08-29
38
问题
公司有三种债券。A债券还有一年到期，到期收益率为10％。B债券还有两年到期，到期收益率为11％。C债券还有三年到期，到期收益率为12％。
隐含的一年后1年期远期利率和两年后的1年远期利率是多少?
选项
答案
由题意知第一年到第二年的远期利率为： (1+r
1
)(1＋f
1,2
)=(1+r
2
)
2
即(1+10％)(1＋f
1,2
)=(1+11％)
2
解得f
1,2
=12．01％ 第二年到第三年的远期利率为： (1+r
2
)
2
(1+f
2,3
)=(1+r
3
)
3
即(1+11％)
2
(1＋f
2,3
)=(1+12％)
3
解得f
2,3
=14．03％。
解析
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金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类
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金融硕士（金融学综合）
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