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公司有三种债券。A债券还有一年到期,到期收益率为10%。B债券还有两年到期,到期收益率为11%。C债券还有三年到期,到期收益率为12%。 隐含的一年后1年期远期利率和两年后的1年远期利率是多少?
公司有三种债券。A债券还有一年到期,到期收益率为10%。B债券还有两年到期,到期收益率为11%。C债券还有三年到期,到期收益率为12%。 隐含的一年后1年期远期利率和两年后的1年远期利率是多少?
admin
2015-08-29
48
问题
公司有三种债券。A债券还有一年到期,到期收益率为10%。B债券还有两年到期,到期收益率为11%。C债券还有三年到期,到期收益率为12%。
隐含的一年后1年期远期利率和两年后的1年远期利率是多少?
选项
答案
由题意知第一年到第二年的远期利率为: (1+r
1
)(1+f
1,2
)=(1+r
2
)
2
即(1+10%)(1+f
1,2
)=(1+11%)
2
解得f
1,2
=12.01% 第二年到第三年的远期利率为: (1+r
2
)
2
(1+f
2,3
)=(1+r
3
)
3
即(1+11%)
2
(1+f
2,3
)=(1+12%)
3
解得f
2,3
=14.03%。
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
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