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在使用VaR进行风险管理的过程中，应注意的问题有( )。
在使用VaR进行风险管理的过程中，应注意的问题有( )。
admin
2012-06-28
31
问题
在使用VaR进行风险管理的过程中，应注意的问题有( )。
选项
A、VaR没有考虑不同业务部门之间的分散化效应
B、VaR没有给出最坏情景下的损失
C、VaR的度量结果存在误差
D、VaR头寸变化造成风险失真
答案
B,C,D
解析
在使用过程中应当关注以下几个方面的问题：①VaR没有给出最坏情景下的损失。②VaR的度量结果存在误差。③头寸变化造成风险失真。VaR假设头寸固定不变，但实际中并非如此。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/n2Jg777K
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证券投资分析
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