已知某投资组合p的收益与市场收益的相关系数为0.5,投资组合p的标准差为9,市场的标准差为3,则该投资组合p的β系数为( )。

admin2021-10-19  19

问题 已知某投资组合p的收益与市场收益的相关系数为0.5,投资组合p的标准差为9,市场的标准差为3,则该投资组合p的β系数为(          )。

选项 A、1
B、1.5
C、2
D、2.5

答案B

解析 本题旨在考查β系数的计算方法。β系数的计算公式可以表示为βp=ρp,mσp/σm。其中,ρp,m为投资组合p与市场收益的相关系数,σp为投资组合p的标准差,σm为市场的标准差。在本题中,βp=0.5×(9/3)=1.5。故本题选B。
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