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  3. 4月15日，某投资者预计将在6月份获得一笔300万元的资金，拟买入A、B、C三只股票，每只股票各投资100万元。如果6月份到期的股指期货价格为l500点，合约乘数为100元／点。三只股票的β系数分别为3、2．6、1．6。为了规避股票价格上涨的风险，他应该买

4月15日，某投资者预计将在6月份获得一笔300万元的资金，拟买入A、B、C三只股票，每只股票各投资100万元。如果6月份到期的股指期货价格为l500点，合约乘数为100元／点。三只股票的β系数分别为3、2．6、1．6。为了规避股票价格上涨的风险，他应该买

admin2019-09-12  22
问题 4月15日，某投资者预计将在6月份获得一笔300万元的资金，拟买入A、B、C三只股票，每只股票各投资100万元。如果6月份到期的股指期货价格为l500点，合约乘数为100元／点。三只股票的β系数分别为3、2．6、1．6。为了规避股票价格上涨的风险，他应该买进股指期货合约(    )张。
选项 A、24
B、48
C、96
D、192
答案B
解析 该股票组合的β=XAβA+XBβB+Xcβc，X表示资金比例，β表示某种股票的β系数。根据题中数据，β=3×1／3+2．6×1／3+1．6×1／3=2．4。买卖期货合约数量=β×现货总价值／(期货指数点×每点乘数)=2．4×3 000 000／(1 500×100)=4=8(手)。
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