某公司持有A、B、C三种股票构成的证券组合,三种股票所占比重分别为50%、30%和20%;其系数分别为1.2、1.0和0.8;股票的市场收益率为10%,无风险收益率为8%。 要求: 计算该证券组合的风险报酬率。

admin2018-08-14  27

问题 某公司持有A、B、C三种股票构成的证券组合,三种股票所占比重分别为50%、30%和20%;其系数分别为1.2、1.0和0.8;股票的市场收益率为10%,无风险收益率为8%。
要求:
计算该证券组合的风险报酬率。

选项

答案该证券组合的β系数=50%×1.2+30%×1+20%×0.8=1.06 该证券组合的风险报酬率=1.06×(10%—8%)=2.12%

解析
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