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根据CAPM模型,下列说法错误的是( )。
根据CAPM模型,下列说法错误的是( )。
admin
2022-12-05
30
问题
根据CAPM模型,下列说法错误的是( )。
选项
A、如果无风险利率降低,单个证券的收益率成正比降低
B、单个证券的期望收益与贝塔成正向变化
C、当一个证券定价合理时,阿尔法值为零
D、当市场达到均衡时,所有证券都在证券市场线上
答案
A
解析
根据CAPM模型R
i
=R
F
+β
i
(R
M
-R
F
),可整理为:R
i
=R
F
(1-β
i
)+β
i
R
M
;如果β
i
>1,R
F
的降低反而增加R
i
。
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