根据CAPM模型，下列说法错误的是( )。

admin2022-12-05 33

问题根据CAPM模型，下列说法错误的是( )。

选项 A、如果无风险利率降低，单个证券的收益率成正比降低
B、单个证券的期望收益与贝塔成正向变化
C、当一个证券定价合理时，阿尔法值为零
D、当市场达到均衡时，所有证券都在证券市场线上

答案A

解析根据CAPM模型R_i＝R_F＋β_i(R_M－R_F)，可整理为：R_i＝R_F(1－β_i)＋β_iR_M；如果β_i＞1，R_F的降低反而增加R_i。

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发布证券研究报告业务

证券专项业务类资格

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