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根据CAPM模型，下列说法错误的是( )。
根据CAPM模型，下列说法错误的是( )。
admin
2022-12-05
26
问题
根据CAPM模型，下列说法错误的是( )。
选项
A、如果无风险利率降低，单个证券的收益率成正比降低
B、单个证券的期望收益与贝塔成正向变化
C、当一个证券定价合理时，阿尔法值为零
D、当市场达到均衡时，所有证券都在证券市场线上
答案
A
解析
根据CAPM模型R
i
＝R
F
＋β
i
(R
M
－R
F
)，可整理为：R
i
＝R
F
(1－β
i
)＋β
i
R
M
；如果β
i
＞1，R
F
的降低反而增加R
i
。
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发布证券研究报告业务题库证券专项业务类资格分类
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