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下列选项关于久期分析和缺口分析,说法正确的是( )。
下列选项关于久期分析和缺口分析,说法正确的是( )。
admin
2021-08-11
19
问题
下列选项关于久期分析和缺口分析,说法正确的是( )。
选项
A、久期分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法
B、缺口分析也称为持续期分期或期限弹性分析,属于利率敏感性分析,它是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法
C、缺口分析中,在一个时间段之内,负债大于资产时,产生负缺口。此时,市场利率上升,资产价值和负债价值就会下降,利率上升带来的利息净收入下降
D、一般而言,金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长,并且在到期日之前支付的金额越小,则久期的绝对值越高,表明利率变动将会对银行的经济价值产生较大的影响
E、久期分析相对于缺口分析来说更为先进一些,缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响,也就是短期收益。而久期分析,是考虑利率波动对银行经济价值的影响。这是考虑到了所有头寸的未来现金流量的现值的潜在影响,能够进行长期的估算和评估。
答案
C,D,E
解析
AB选项属于概念互换。
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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