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3年到期的一份欧式看涨期权，波动率为每年15％，无风险利率为12％，标的资产当前的市场价格为170元，行权价格200元。 构建二叉树；
3年到期的一份欧式看涨期权，波动率为每年15％，无风险利率为12％，标的资产当前的市场价格为170元，行权价格200元。 构建二叉树；
admin
2018-08-29
94
问题
3年到期的一份欧式看涨期权，波动率为每年15％，无风险利率为12％，标的资产当前的市场价格为170元，行权价格200元。
构建二叉树；
选项
答案
根据二叉树模型，[*]=0．86，二叉树如下图所示： [*]
解析
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金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类
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金融硕士（金融学综合）
专业硕士
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