3年到期的一份欧式看涨期权，波动率为每年15％，无风险利率为12％，标的资产当前的市场价格为170元，行权价格200元。构建二叉树；

admin2018-08-29 72

问题 3年到期的一份欧式看涨期权，波动率为每年15％，无风险利率为12％，标的资产当前的市场价格为170元，行权价格200元。
构建二叉树；

选项

答案根据二叉树模型，[*]=0．86，二叉树如下图所示： [*]

解析

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