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假定无风险收益率Rt为5%,投资人最优风险资产组合的预期收益率E(Rt)为15%,标准差为25%,试求: 假设投资人需要构造标准差为10%的投资组合,则投资最优风险资产组合的比例是多少?构造的投资组合预期收益率是多少?
假定无风险收益率Rt为5%,投资人最优风险资产组合的预期收益率E(Rt)为15%,标准差为25%,试求: 假设投资人需要构造标准差为10%的投资组合,则投资最优风险资产组合的比例是多少?构造的投资组合预期收益率是多少?
admin
2020-12-17
70
问题
假定无风险收益率R
t
为5%,投资人最优风险资产组合的预期收益率E(R
t
)为15%,标准差为25%,试求:
假设投资人需要构造标准差为10%的投资组合,则投资最优风险资产组合的比例是多少?构造的投资组合预期收益率是多少?
选项
答案
10%/25%=40% 5%×60%+15%×40%=9%
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/nOIa777K
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
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