假定无风险收益率Rt为5%,投资人最优风险资产组合的预期收益率E(Rt)为15%,标准差为25%,试求: 假设投资人需要构造标准差为10%的投资组合,则投资最优风险资产组合的比例是多少?构造的投资组合预期收益率是多少?

admin2020-12-17  31

问题 假定无风险收益率Rt为5%,投资人最优风险资产组合的预期收益率E(Rt)为15%,标准差为25%,试求:
假设投资人需要构造标准差为10%的投资组合,则投资最优风险资产组合的比例是多少?构造的投资组合预期收益率是多少?

选项

答案10%/25%=40% 5%×60%+15%×40%=9%

解析
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