假定无风险收益率Rt为5％，投资人最优风险资产组合的预期收益率E(Rt)为15％，标准差为25％，试求：假设投资人需要构造标准差为10％的投资组合，则投资最优风险资产组合的比例是多少?构造的投资组合预期收益率是多少?

admin2020-12-17 47

问题假定无风险收益率R_t为5％，投资人最优风险资产组合的预期收益率E(R_t)为15％，标准差为25％，试求：
假设投资人需要构造标准差为10％的投资组合，则投资最优风险资产组合的比例是多少?构造的投资组合预期收益率是多少?

选项

答案10％／25％=40％ 5％×60％+15％×40％=9％

解析

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金融硕士（金融学综合）

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