国内某证券投资基金在某年6月3日时，其收益率已达到25％，认为下跌的可能性大，为了保持这一业绩到9月，决定利用沪深300股指期货实行保值。其股票组合的现值为2．25亿元，并且与沪深300指数的β系数为0．8。假定6月3日的现货指数为5600点，而9月到期的

admin2014-01-09 87

问题国内某证券投资基金在某年6月3日时，其收益率已达到25％，认为下跌的可能性大，为了保持这一业绩到9月，决定利用沪深300股指期货实行保值。其股票组合的现值为2．25亿元，并且与沪深300指数的β系数为0．8。假定6月3日的现货指数为5600点，而9月到期的期货合约为5700点。该基金为了2．25亿元的股票组合得到有效保护，需要( )。

选项 A、卖出期货合约134张
B、买入期货合约134张
C、卖出期货合约129张
D、买入期货合约129张

答案C

解析据题干分析，应当是卖出期货合约。卖出期货合约数＝225000000÷(5800×300)×0．9≈129(张)。

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