商业银行采用内部模型法计算市场风险和资产时，VaR的乘数因子不得低于( )。

admin2018-08-26 34

问题商业银行采用内部模型法计算市场风险和资产时，VaR的乘数因子不得低于( )。

选项 A、5
B、4
C、2
D、3

答案D

解析计量市场风险监管资本的公式为：市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR，附加因子设定在0～1之间。巴塞尔委员会规定最低乘数因子为3。

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风险管理

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