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商业银行采用内部模型法计算市场风险和资产时，VaR的乘数因子不得低于( )。
商业银行采用内部模型法计算市场风险和资产时，VaR的乘数因子不得低于( )。
admin
2018-08-26
42
问题
商业银行采用内部模型法计算市场风险和资产时，VaR的乘数因子不得低于( )。
选项
A、5
B、4
C、2
D、3
答案
D
解析
计量市场风险监管资本的公式为：市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR，附加因子设定在0～1之间。巴塞尔委员会规定最低乘数因子为3。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/nTHM777K
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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