商业银行当期信用评级为BBB的某类企业违约概率(PD)为2％，贷款违约损失率(LGD)为50％，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露(EAD)为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为( )人民币。

admin2018-03-28 68

问题商业银行当期信用评级为BBB的某类企业违约概率(PD)为2％，贷款违约损失率(LGD)为50％，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露(EAD)为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为( )人民币。

选项 A、0．5亿元
B、0．1亿元
C、1亿元
D、0．2亿元

答案B

解析预期损失=某类企业违约概率(PD)×贷款违约损失率(LGD)×违约风险暴露(EAD)=2％×50％×10=0．1(亿元)。

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风险管理

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