对于买人欧式看涨期权,下列风险指标一般为正值的是( )。 Ⅰ.Gamma Ⅱ.Vega Ⅲ.Theta IV.Delta

admin2018-09-20  32

问题 对于买人欧式看涨期权,下列风险指标一般为正值的是(    )。
    Ⅰ.Gamma    Ⅱ.Vega
    Ⅲ.Theta      IV.Delta

选项 A、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

答案C

解析 Ⅰ项,Gamma=Delta的变化/标的价格变动值,看涨期权和看跌期权的Gamma值均为正值;Ⅱ项,Vega=权利金变动值/波动率变动值,看涨期权与看跌期权的Vega都是正数;Ⅲ项,Theta=权利金变动值/到期时间变动值,看涨期权和看跌期权的Theta值通常是负的,表明期权的价值会随着到期日的临近而降低;Ⅳ项,Delta=权利金变动值/标的价格变动值,看涨期权的Delta∈(0,1),看跌期权的Delta∈(-1,0)。
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