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假设年初市场上的即期汇率为USD/DM=2.00,马克一年期利率是4%,美元一年期的利率是7%,根据利率平价理论美元远期贴水。请你使用一个简单的模型,预测出年底的即期汇率将是USD/DM=2.06。试问: 年初时市场上的远期汇率将是多少?
假设年初市场上的即期汇率为USD/DM=2.00,马克一年期利率是4%,美元一年期的利率是7%,根据利率平价理论美元远期贴水。请你使用一个简单的模型,预测出年底的即期汇率将是USD/DM=2.06。试问: 年初时市场上的远期汇率将是多少?
admin
2014-12-30
56
问题
假设年初市场上的即期汇率为USD/DM=2.00,马克一年期利率是4%,美元一年期的利率是7%,根据利率平价理论美元远期贴水。请你使用一个简单的模型,预测出年底的即期汇率将是USD/DM=2.06。试问:
年初时市场上的远期汇率将是多少?
选项
答案
假设年初市场上的美元对马克的远期汇率是F,那么根据利率平价理论,投资于马克和美元的收益率应该保持一致,故有: 1+4%=F(1+7%)/2.00 可得,F=USD1=DM1.9439。
解析
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金融硕士联考(金融学基础)题库专业硕士分类
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金融硕士联考(金融学基础)
专业硕士
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