2. 考研
  3. 假设年初市场上的即期汇率为USD／DM=2．00，马克一年期利率是4％，美元一年期的利率是7％，根据利率平价理论美元远期贴水。请你使用一个简单的模型，预测出年底的即期汇率将是USD／DM=2．06。试问： 年初时市场上的远期汇率将是多少?

假设年初市场上的即期汇率为USD／DM=2．00，马克一年期利率是4％，美元一年期的利率是7％，根据利率平价理论美元远期贴水。请你使用一个简单的模型，预测出年底的即期汇率将是USD／DM=2．06。试问： 年初时市场上的远期汇率将是多少?

admin2014-12-30  34
问题 假设年初市场上的即期汇率为USD／DM=2．00，马克一年期利率是4％，美元一年期的利率是7％，根据利率平价理论美元远期贴水。请你使用一个简单的模型，预测出年底的即期汇率将是USD／DM=2．06。试问：
年初时市场上的远期汇率将是多少?
选项
答案假设年初市场上的美元对马克的远期汇率是F，那么根据利率平价理论，投资于马克和美元的收益率应该保持一致，故有： 1+4％=F(1+7％)／2．00 可得，F=USD1=DM1．9439。
解析
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