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  3. 下列有关套期保值的有效性说法不正确的是( )。

下列有关套期保值的有效性说法不正确的是( )。

admin2013-12-16  52
问题 下列有关套期保值的有效性说法不正确的是(       )。
选项 A、度量风险对冲程度
B、通常采取比率分析法
C、其评价以单个的期货或现货市场的盈亏来判定
D、其公式为套期保值有效性=期货价格变动值／现货价格变动值
答案C
解析 套期保值有效性是度量风险对冲程度的指标，可以用来评价套期保值效果。通常采取的方法是比率分析法，即期货合约价值变动抵消被套期保值的现货价值变动的比率来衡量。在采取“1：1”的套期保值比率情况下，套期保值有效性可简化为：套期保值有效性=期货价格变动值／现货价格变动值。套期保值有效性的评价不是以单个的期货或现货市场的盈亏来判定，而是根据套期保值的“风险对冲”的实质，以两个市场盈亏抵消的程度来评价。
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