某股票当前价格为88．75元。该股票期权的内涵价值最高的是( )。

admin2019-03-12 28

问题某股票当前价格为88．75元。该股票期权的内涵价值最高的是( )。

选项 A、执行价格为87．50元，权利金为4．25元的看涨期权
B、执行价格为92．50元，权利金为1．97元的看涨期权
C、执行价格为87．50元，权利金为2．37元的看跌期权
D、执行价格为92．50元，权利金为4．89元的看跌期权

答案D

解析看涨期权的内涵价值=Max{Sr—E，0}，看跌期权的内涵价值=Max{E—Sr，0)，内涵价值与权利金无关，其中Sr指标的物的市场价格，E指期权的执行价格。由此可得，ABCD四项的内涵价值分别为：Max{88．75—87．50，0}=1．25(元)；Max{88．75—92．50．0}=0(元)；Max{87．50—88．75，0}=0(元)；Max{92．50—88．75，0}=3．75(元)。所以内涵价值最高的为D项。故此题选D。

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