某股票收益率的标准差为0.8,其收益率与市场组合收益率的相关系数为0.6,市场组合收益率的标准差为0.4。则该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的β系数分别为( )。

admin2020-05-17  40

问题 某股票收益率的标准差为0.8,其收益率与市场组合收益率的相关系数为0.6,市场组合收益率的标准差为0.4。则该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的β系数分别为(    )。

选项 A、0.192和1.2
B、0.192和2.1
C、0.32和1.2
D、0.32和2.1

答案A

解析 该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差=0.6×0.8×0.4=0.192.该股票的β系数=0.6×(0.8/0.4)=1.2。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/neP0777K
0

相关试题推荐
最新回复(0)