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假设一投资者拥有M公司的股票,他决定在投资组合中加入N公司的股票,这两种股票的期望收益率和总体风险水平相当,当M和N股票的相关系数为( )时,资产组合风险降低效率最高。
假设一投资者拥有M公司的股票,他决定在投资组合中加入N公司的股票,这两种股票的期望收益率和总体风险水平相当,当M和N股票的相关系数为( )时,资产组合风险降低效率最高。
admin
2018-08-29
23
问题
假设一投资者拥有M公司的股票,他决定在投资组合中加入N公司的股票,这两种股票的期望收益率和总体风险水平相当,当M和N股票的相关系数为( )时,资产组合风险降低效率最高。
选项
A、一0.25
B、一0.75
C、1
D、0.25
答案
B
解析
当两个资产收益率的相关系数等于一1时,一定能找到一个点,使得投资组合的标准差为0,因此相关系数越接近一1,资产组合风险降低效率越高。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/nj9g777K
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