若借款人甲、乙内部评级1年期违约概率分别为0.02％和0.04%,则根据《巴塞尔新资本协议》定义的二者的违约概率分别为（）

admin2021-04-28 57

问题若借款人甲、乙内部评级1年期违约概率分别为0.02％和0.04%,则根据《巴塞尔新资本协议》定义的二者的违约概率分别为（）

选项 A、0.02％，0.04％
B、0.03％，0.03％
C、0.02％,0.03％
D、0.03％，0.04％

答案D

解析根据《巴塞尔新资本协议》，违约概率被定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.03‰中的较高者。

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风险管理

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