某公司股票的当前市价为10元,有一种以该股票为标的资产的看跌期权,执行价格为8元,到期时间为三个月,期权价格为3.5元。下列关于该看跌期权的说法中,正确的是( )。

admin2015-05-10  26

问题 某公司股票的当前市价为10元,有一种以该股票为标的资产的看跌期权,执行价格为8元,到期时间为三个月,期权价格为3.5元。下列关于该看跌期权的说法中,正确的是(  )。

选项 A、该期权处于实值状态
B、该期权的内在价值为2元
C、该期权的时间溢价为3.5元
D、买入一股该看跌股权的最大净收入为4.5元

答案C

解析 对于看跌期权来说,资产现行市价高于执行价格时,处于“虚值状态”,所以,选项A的说法不正确;对于看跌期权来说,现行资产的价格高于执行价格时,内在价值等于零,所以,选项B的说法不正确;时间溢价=期权价格一内在价值=3.5—0=3.5(元),所以,选项C的说法正确;买入看跌期权的净收入=Max(执行价格一股票市价,0)=Max(8一股票市价,0),由此可知,买入看跌期权的最大净收入为8元,选项D的说法不正确。
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