(复旦大学2017)假设无风险收益Rf=5％，投资人最优风险资产组合的预期收益E(Rt)=15％，标准差为25％，试求：投资人承担一单位风险所要增加的预期收益率是多少?

admin2019-08-13 35

问题 (复旦大学2017)假设无风险收益R_f=5％，投资人最优风险资产组合的预期收益E(R_t)=15％，标准差为25％，试求：
投资人承担一单位风险所要增加的预期收益率是多少?

选项

答案利用夏普指数，可以计算出单位风险收益率=[*]即所承担的风险增加一个单位，预期的收益率要增加0．4的风险补偿。

解析

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金融硕士（金融学综合）

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