首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
资产组合的风险价值度量,中心问题就是对协方差矩阵的估算,方法主要有( )。
资产组合的风险价值度量,中心问题就是对协方差矩阵的估算,方法主要有( )。
admin
2021-08-11
72
问题
资产组合的风险价值度量,中心问题就是对协方差矩阵的估算,方法主要有( )。
选项
A、利用预期利率来估算
B、利用各个证券回报率的历史数据来估算
C、期权隐含参数法
D、历史模型法
E、随机模型法
答案
B,C
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/o1WM777K
本试题收录于:
风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
风险管理
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
对于商业银行来说,市场风险中最重要的是()。
下列关于商业银行管理战略基本内容的说法中,不正确的是()。
如果商业银行处于资产敏感型缺口,其他条件保持不变,则同幅上调存贷款基准利率会使银行的净利息收入上升。()
商业银行的风险管理部门应当与合规部门、内部审计部门共同制定并执行风险管理策略。()
某企业集团在A、B、C公司的表决股份分别为35%、55%、20%。2010年,A公司向L银行申请一笔1亿元的贷款,由B公司担保,B公司向L银行申请一笔2亿元的贷款,由C公司担保,C公司向L银行申请一笔3亿元的贷款,由该企业集团担保。则下列分析正确的有(
下列关于商业银行客户评级和债项评级的表述,正确的有()。
商业银行是一个完整的风险监测指标体系,包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和()。
用方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时,能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。
风险为本的监管框架是由若干个相互衔接的具体监管步骤组成的、不断循环往复的监管流程,除了规划监管行动和风险评估,其他的流程有()。
用VaR计算市场风险监管资本时,巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于()。
随机试题
涎腺造影检查的禁忌证为
某车间变电所采用需要系数法计算负荷时,有下列用电设备组:起重机负荷,其中负载持续率为ε=25%的电动机8台,额定容量共计为140kW,负载持续率为ε=40%的电动机12台,额定容量共计为320kW,需要系数Kx=0.2,cosα=0.5;大批生产金额冷加工
机电工程采用横道图来表示施工进度计划时的优点有()。
下列关于绝对购买力平价和相对购买力平价关系的说法中,正确的是()。
按照资本资产定价模式,影响特定股票预期收益率的因素有()。
高级语言的源程序需翻译成机器语言能执行的目标程序才能执行,这种翻译方式有()。
抗日战争爆发后,中国军队取得的第一次重大胜利是()
Directions:Readthetextsfromaninterviewinwhich5peopletalkedabouttheirjobs.Forquestions61to65,matchthenameo
Campshavealwaysreflectedchildren’sdreamsandparents’fears.Inthe1880s,manymiddle-classfamiliesworriedthatindustri
Muchunfriendlyfeelingtowardscomputershasbasedonthefearofwidespreadunemploymentresultingfromtheirintroduction.C
最新回复
(
0
)