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  3. 某证券投资组合中有A、B两种股票，B系数分别为0．85和1．15，A、B两种股票所占价值比例分别为40％和60％，假设短期国债利率为4％，市场平均收益率为10％，则该证券投资组合的风险收益率为( )。(2014年)

某证券投资组合中有A、B两种股票，B系数分别为0．85和1．15，A、B两种股票所占价值比例分别为40％和60％，假设短期国债利率为4％，市场平均收益率为10％，则该证券投资组合的风险收益率为( )。(2014年)

admin2016-10-20  30
问题 某证券投资组合中有A、B两种股票，B系数分别为0．85和1．15，A、B两种股票所占价值比例分别为40％和60％，假设短期国债利率为4％，市场平均收益率为10％，则该证券投资组合的风险收益率为(    )。(2014年)
选项 A、6．00％
B、6．18％
C、10．18％
D、12．00％
答案B
解析 组合的β系数=0．85×40％+1．15×60％=1．03，证券组合的风险收益率=1．03× (10％一4％)  =6．18％。
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