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  3. 商业银行在经营过程中所面临的主要风险有哪些?试从巴塞尔协议的发展，阐述风险管理思想的主要演化轨迹?

商业银行在经营过程中所面临的主要风险有哪些?试从巴塞尔协议的发展，阐述风险管理思想的主要演化轨迹?

admin2018-12-05  70
问题 商业银行在经营过程中所面临的主要风险有哪些?试从巴塞尔协议的发展，阐述风险管理思想的主要演化轨迹?
选项
答案一般来说，按照银行风险的性质，商业银行的风险分为五类，分别是：信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险和法律风险。2004年发布的《巴塞尔协议》中规定的商业银行风险与一般的分类有所不同。协议把银行风险分为信用风险、市场风险和操作风险。巴塞尔协议中的信用风险与一般分类一致，都是指银行的债务人即借款人由于违约而导致贷款或证券等银行持有的抵押资产不能够收回而造成银行损失的可能性。操作风险也仍然是指银行在运作过程中，由于经营管理不善、决策失误、营业差错、内部欺诈等给银行造成损失的可能性。但是，《巴塞尔协议》中的市场风险与一般分类有所不同。它不仅仅包括因为利率、汇率等市场要素波动而引起的金融产品价值或收益的不确定性的风险，即指利率风险、汇率风险和交易风险等，它还包括流动性风险，即银行不能到期支付债务或满足临时提取存款的需求而使银行蒙受信誉损失或经济损失，设置被挤兑倒闭的可能性。而法律风险，由于与操作风险有重叠的部分，被《巴塞尔协议》包括在操作风险里一起核算和管理。 巴塞尔协议从1988年颁布，1999年提出了新巴塞尔资本协议，2001年公布了新资本协议草案的第二稿，2003年公布了第三次征求稿，并计划2006年实行。从巴塞尔协议的演变过程，可以看成风险管理思想的演化轨迹。 1988年的巴塞尔协议突出强调了资本充足率的标准和意义，这就使得全球银行经营从注重规模转向注重资本、资产质量等因素。同时，巴塞尔协议还根据资产负债表上不同种类资产以及表外业务项目确定了不同的风险权数，并规定了资本与风险资产的目标比率，但1988年的巴塞尔协议只考虑了信贷风险，没有考虑市场风险。 新巴塞尔协议出台后，对银行的经营风险管理思想进一步完善，主要体现在以下几个方面： 第一，从强调统一的外部监管标准转向多样化的外部监管与内部风险模型相结合，不仪坚持统一监管的基本原则，也对金融机构采取不同的风险管理方法留下了相当大的灵活性。 第二，从强调定量指标转向定量指标和定性指标相结合。 第三，从一国监管转向国际合作监管转变．这个转变的直接推动力量就是金融业的全球化，使得国际金融市场上迅速涌现出大量跨境经营的金融集团，这就必然推动了国际合作监管的形成和发展，促使不同国家的监管机构通过合作将一家国际性银行的境内外机构、境内外业务进行并表监管。 第四，从信用风险监管转向全面风险监管．这主要表现在对于市场风险的监管。 第五，从合规导向的监管思路转向风险导向的监管思路。长期以来，监管机构习惯于设定一系列管理规定，进而据此检查金融机构的合规性，而风险导向的监管则更为强调动态性的监管，强调对商业银行的资本充足程度、资产质量、流动性、盈利性和管理水平所实施的监管。随着银行业的创新和变革，合规性监管的市场敏感度明显降低，促使监管导向转向风险导向型。 第六，从对银行的监管转向注重对金融集团的监管，金融集团在金融活动中的影响力迅速提升，监管机构开始从传统的注重银行的监管转向全面的对于金融集团的监管。 国际金融风险监管思想的上述趋势，实际上在新的巴塞尔资本协议草案中也得到了明显的继承和体现。
解析
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