下列关于期权的说法中,正确的有( )。

admin2015-08-16  34

问题 下列关于期权的说法中,正确的有(    )。

选项 A、期权的时间溢价=期权价值-内在价值
B、无风险利率越高,看涨期权的价格越高
C、看跌期权价值与预期红利大小呈反向变动
D、对于看涨期权持有者来说,股价上涨可以获利,股价下跌发生损失,二者不会抵消

答案A,B,D

解析 看跌期权价值与预期红利大小呈正向变动,看涨期权价值与预期红利大小呈反向变动,所以,选项C的说法不正确。
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