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MN股票目前的价格为20元,MN股票过去4年的相关资料如下: 现有1份以MN股票为标的资产的看涨期权,到期时间为6个月,分为两期,即每期3个月,年无风险利率为4%。 要求: (1)计算连续复利收益率的标准差和年复利收益率的标准差。 (2)确定每期股价变动
MN股票目前的价格为20元,MN股票过去4年的相关资料如下: 现有1份以MN股票为标的资产的看涨期权,到期时间为6个月,分为两期,即每期3个月,年无风险利率为4%。 要求: (1)计算连续复利收益率的标准差和年复利收益率的标准差。 (2)确定每期股价变动
admin
2015-03-17
23
问题
MN股票目前的价格为20元,MN股票过去4年的相关资料如下:
现有1份以MN股票为标的资产的看涨期权,到期时间为6个月,分为两期,即每期3个月,年无风险利率为4%。
要求:
(1)计算连续复利收益率的标准差和年复利收益率的标准差。
(2)确定每期股价变动乘数、上行百分比和下行百分比、上行概率和下行概率。
(3)假设MN股票看涨期权的执行价格为25元,计算第2期各种情况下的股价和期权价值。
(4)利用复制组合原理确定C
0
的数值。
(5)利用风险中性原理确定C
0
选项
答案
(1)连续复利收益率的期望值=(29.57%+46.19%+71.65%-27.05%)/4=30.09% 方差:[(29.57%-30.09%)
2
+(46.19%-30.09%)
2
+(71.65%-30.09%)
2
+(-27.05%-30.09%)
2
]/3=17.51% 连续复利收益率的标准差=[*]=41.84% 年复利收益率的期望值=(34.40%+58.71%+104.74%-23.7%)/4=43.54% 方
解析
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本试题收录于:
财务成本管理题库注册会计师分类
0
财务成本管理
注册会计师
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